자동매매 연구
trading-research
실거래 전에 전략·리스크·백테스트를 검증하는 자동매매 연구
무엇을 만들었나
Windows의 신한 i indi 게이트웨이와 Debian의 전략·리스크·백테스트 환경을 분리해 실험하고 있습니다. 장중 보조 전략도 따로 검증했지만 짧은 표본과 비용 민감성 때문에 기존 전략에는 합치지 않았습니다.
기록
- 실행 환경 분리
Windows 증권사 연동부와 Debian 전략 서버의 책임을 나눴습니다.
- 백테스트 도구
전략을 실제 주문보다 먼저 재현하고 검증할 수 있는 도구와 테스트를 만들었습니다.
- 장중 보조 전략 검증
25거래일·17회 표본에서는 가능성을 보였지만 교차검증과 비용 스트레스를 통과하지 못해 기존 전략에 합치지 않았습니다.